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时间序列数据用eviews做多元回归分析要进行哪些检验
2023-04-24 09:41:54
时间序列数据用eviews做多元回归分析要进行哪些检验
人生_若只如初见
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2018/07/12 10:58
满意回答
2018/07/24 14:11
时间序列首先要做平稳性检验，平稳可以直接建模，否则同阶单整后检验协整关系，存在协整关系后可以建模。
如果做OLS多元回归，还需要做相关分析，查看相关系数。
回归模型建立后，系数的T检验，方程的F检验是需要的。另外还要查看残差的异方差、自相关检验。
如果是VAR且要做方差分解，那么还要看VAR是否平稳――AR根落在单位园内。
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胖胖小龟
时间序列首先要做平稳性检验，平稳可以直接建模，否则同阶单整后检验协整关系，存在协整关系后可以建模。
如果做OLS多元回归，还需要做相关分析，查看相关系数。
回归模型建立后，系数的T检验，方程的F检验是需要的。另外还要查看残差的异方差、自相关检验。
如果是VAR且要做方差分解，那么还要看VAR是否平稳――AR根落在单位园内。
回答于 2018/07/12 13:01相关已解决- 1个回答 期权盒式套利是如何进行的？请举例说明
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